
У истоков Астраханской картинной галереи стоял местный купец Павел Догадин. Отпрыск известного в городе купеческого рода — он получил хорошее образование и инженерную специальность, но после смерти родителей взял на себя фамильное дело по торговле скобяными изделиями.
Догадин был не чужд стремления к прекрасному, и в начале 1910‑х годов он решил создать в Астрахани картинную галерею. Её история началась с трёх картин, купленных по заказу Догадина в 1912 году в Москве: это были работы Левитана, Шишкина и Калмыкова. К 1917 году в доме купца была собрана серьезная коллекция, в которую вошли более ста живописных и графических работ, а также около девяноста автографов известных людей.

Павел Михайлович намеревался передать свое собрание в дар городу. После событий октября 1917 года он укрепился в своем решении. Новой власти Догадин отписал не только коллекцию, но и особняк с библиотекой. Через два года он скончался от тифа в возрасте 43 лет. До 1928 года «Картинная галерея и музей Совета Профессиональных Союзов Астраханского края» носила имя своего основателя. В 1921 году в связи с расширением фондов галерея переехала из особняка Догадина в трехэтажную усадьбу Плотниковых, позднее признанную памятником культуры.

Во время Великой Отечественной войны коллекции галереи были законсервированы, а в ее помещении находился эвакогоспиталь, а затем госпиталь для военнопленных, однако уже в 1944 году часть экспозиции была открыта для посещения в шести залах. С течением времени фонды галереи пополнялись. В 1950 году сотрудники галереи подготовили к изданию первый каталог. Восемь лет спустя галерее было присвоено имя великого русского художника, уроженца Астрахани Бориса Кустодиева. К 1965 году экспозиционные помещения были расширены до 14 залов.
В начале 1980‑х в здании галереи завершился ремонт, и на стены экспозиционных залов вновь вернулись из запасников произведения художников русского авангарда. К концу десятилетия был открыт филиал «Западноевропейское искусство» (ныне отдел зарубежного искусства галереи), в 1993‑м распахнула двери музей-квартира Велимира Хлебникова, в 2002‑м — филиал «Дом-музей Бориса Кустодиева». А в 2006 году галерее было возвращено имя ее основателя Павла Догадина.
Сегодня собрание галереи насчитывает более 19 тысяч единиц хранения. Среди них — богатые коллекции русской живописи, графики, скульптуры и фарфора. Особый интерес представляют полотна Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Карла Брюллова, Архипа Куинджи, Исаака Левитана. Эпоха русского авангарда представлена в галерее уникальными полотнами Василия Кандинского, Марка Шагала, Казимира Малевича, Ольги Розановой, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька и других.
Некоторые из них появились на стенах галереи еще в 1968 году, когда, к примеру, ни одной картины Шагала не было даже в Третьяковской галерее. Эти работы не раз выезжали за пределы города и страны для участия в масштабных международных выставках, им посвящена монография, выпущенная галереей. По словам заместителя директора, искусствоведа Марины Емелиной, представить собрание Астраханской картинной галереи без коллекции русского авангарда сегодня невозможно.
Стоит отметить и коллекцию зарубежных гравюр XVII–XX веков (около 8000 единиц хранения), среди которых работы гравёрной мастерской Пауля Рубенса, Джованни Батисты Пиранези, литографии мюнхенской и дрезденской школ.